Они помогают снизить риски и принимать более аргументированные решения – тем самым получить преимущество перед теми, кто торгует по обычным графикам. Сопоставимой с этой инновацией является торговый стакан , который сегодня используют многие трейдеры. Кстати, последнее может оказаться самым ценным из всех, оно является наиболее часто цитируемой выгодой среди пользователей кластерного графика. Индикатор NinjaTrader выполнен в виде гистограммы с свечами из кластеров. Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета. Обладают компетенциями оценки результатов применения метода главных компонент и кластерного анализа.
С помощью кластерных графиков трейдер получает возможность следить за соотношением торговых объемов не раз в неделю, а в режиме реального времени. Иными словами, кластеры позволяют заглянуть “внутрь свечи” за выбранный промежуток времени и ознакомиться с актуальным настроением рынка. На больших промежутках времени кластерный анализ проводить достаточно тяжело. Разработана для анализа результатов торговых бирж Форекс, NetInvestor и Quik. Для удобного восприятия информации объемы, превышающие средние показатели. Построив схему, проанализировав данные можно определить ценовые уровни, начало и направление движения.
- Каждый кластер закрашен согласно перевесу продаж или покупок по конкретной цене и основывается на Дельте (Bid — Ask).
- Предлагаем Вам скачать демо версию нашей программы и оценить функционал платформы.
- Сразу хочу предупредить, что защита ПО не позволит пользователю повторно активировать тестовый период.
- С его помощью бесплатно можно проводить весомый анализ торговых инструментов ММВБ-РТС.
- Красный фон указывает на отсутствие подписки, и, соответственно, невозможности получения данных.
Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. В этой статье мы говорили о том, что для успешного входа в рынок важно дождаться пробоя значимого локального уровня и закрепления цены за его пределами. При работе с кластерными графиками будет работать тот же принцип, только значимые уровни мы будем определять не по острым углам ценового графика, а по торговому объему. Говоря простым языком, чем больше трейдеров продают конкретный актив, тем больше вероятность снижения цены. В еженедельных отчетах СОТ, публикуемых на сайте Чикагской биржи фьючерсов, отображено число контрактов на покупку и продажу того или иного актива.
Горизонтальный торговый объем
Вероятно, это активация стоп-лоссов “медведей” над предыдущим локальным high. Новые максимумы дня со сменой дельты на отрицательную — признаки разворота. Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
- До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA.
- Это дает «ощущение» и лучшее понимание графика, посредством динамики транзакций между кластерами.
- В предыдущих двух статьях из цикла “Знакомство с ATAS” мы сделали провели общий обзор возможностей платформы, а также возможностей и преимуществ при работе с графиками.
- Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.
- Однако стоит отметить, что визуальная составляющая данного графика крайне неудобная и принесёт некоторый дискомфорт при длительной работе с данным сервисом.
Схема описания работы программного комплекса.Этот программный комплекс состоит из нескольких пакетов. Пакет CVI_Predictor реализует алгоритм предсказания меры для конкретной задачи кластеризации на основе мета-обучения. Пакет RL_Clustering реализует различные алгоритмы на базе представленного в работе метода выбора и настройки эвристического алгоритма кластеризации.
Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это? Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta Кластер дельта объемы
Вы уже видите сколько контрактов прошло по Bid или по Ask, Вы видите где были наибольшие накопления и преимущества одних над другими, и это только используя один из видов графика футпринт. Кластерный график/Футпринт доступен для просмотра в различных видах. Bid x Ask, Дельта, Объем, Объем (цвет Дельты), Профиль Дельты и другие типы кластерных графиков уникальны в представляемой информации. Существует три самых популярных типа — Bid x Ask, Дельта, Профиль Футпринта. Вы только что ознакомились с основами кластерных графиков, и вариантами их отображения в платформе ATAS. А вот вариант Bid х Ask Delta profile (5) отображает горизонтальную гистограмму перевеса дельты.
Стратегия; EataMa; на основе индикатора eata 1100 пунктов за год
Об этом мы поговорим в следующих статьях и обзорах программы ATAS. Он отображает перевес агрессивных покупателей или продавцов по формуле Аск минус Бид. Если продаж было больше, то в числовом значении будет стоять знак минус, и ячейка будет подсвечена красным цветом. Если вы видите -100 в ячейке, это значит, что продаж было на 100 контрактов больше чем покупок. Если перевес одной из сторон больше на заданное количество процентов, то победители подсвечиваются в футпринте.
СТРУКТУРА КЛАСТЕРНОГО ГРАФИКА
Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. Поэтому она хорошо подойдет для дейтрейдинга на мелких таймфреймах (М1-Н4).
Чтобы максимально эффективно использовать кластерные объёмы в торговле, спекулянту необходимо обладать определённой теоретической базой, а также соответствующим опытом работы с финансовыми рынками. В ином случае данная методика может оказаться слишком сложной и непонятной, из-за чего принесёт лишь убытки. Говоря непосредственно о конкретных примерах инструментов, при помощи которых можно выполнять все вышеописанные задачи, следует выделить индикатор «NinjaTrader». Он относится к алгоритмам нового поколения, поэтому полностью оптимизирован под современные реалии финансовых рынков.
Дельта Часть 2 Кластерный график
В интернете можно найти немало специальных ресурсов, предоставляющих пользователю возможность работать с кластерными графиками без их скачивания. Правильно их используя, спекулянт сможет наглядно наблюдать за текущей активностью маркет-мейкеров. Перед тем как переходить непосредственно к рабочим алгоритмам спекулянту рекомендуется изучить основные принципы кластерного анализа. Таким образом он сможет не только значительно улучшить своё общее знание рынка, но и повысить эффективность применения различных кластерных индикаторов на практике. Major Values Level (0-100) – значение в процентах (по умолчанию 68) для определения значимых объемов (должно быть меньше Top). Все значения объемов, которые выше этого процента от максимального объема и ниже значений TOP считаются значимыми и будут использовать цветовую схему с пометкой „above major“.
Данный инструмент выполняет построение гистограмм, отображающих состояние кластеров на соответствующих временных свечах. Для работы с кластерами также были разработаны специальные графики, позволяющие точечно анализировать объём. Непосредственно кластер представляет собой свечу, разделённую на определённые ровни стоимости, демонстрирующие текущий объём задействованных в торговле финансов. Стандартный индикатор «Time Price Opportunity» способен генерировать высокоточные показания в пределах дневного временного отрезка. Это объясняется тем, что рабочий алгоритм инструмента учитывает только обновляющуюся информацию о кластерных объёмов.
Кластер
Пакет Evo_Clustering реализует эволюционный алгоритм кластеризации с параметрами, настраиваемыми при помощи мета-обучения. Остальные параметры актива (количество, качество, кластерный график онлайн упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.